Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer

1. Introductie en doelgroep

De Erasmus School of Accounting & Assurance biedt een leergang aan voor ervaren professionals in de pensioensector. Deze leergang richt zich specifiek op kennis van vermogensbeheer.

De financiële wereld is complex en volop in beweging. In deze dynamische wereld moeten pensioenprofessionals over de juiste kennis beschikken om besluiten te kunnen nemen en om adequate countervailing te kunnen bieden aan de beleggingsprofessionals.

Het is een uitdaging voor pensioenfondsbestuurders maar ook de medewerkers van bestuursbureaus en andere ‘dagelijkse beleidsbepalers’, alsmede interne en externe toezichthouders in de pensioensector om hun deskundigheid op het gebied van vermogensbeheer te vergroten in de veranderende omgeving. De leergang Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer biedt deze deskundigheid. Een academische leergang gericht op het versterken van kennis die toepasbaar is in de praktijk. Docenten met zowel een wetenschappelijke achtergrond als met praktijkervaring helpen de brug te slaan van wetenschappelijke literatuur naar toepassing in de praktijk.

De Rotterdamse Erasmus Universiteit heeft daarbij de reputatie verworven concrete, praktijkgerichte kennis aan te bieden, zowel in initieel als in postinitieel onderwijs. Daarom start EURAC/ESAA met het verdiepende programma ‘Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer’. Deze opleiding sluit goed aan op het programma Certified Pensioenexecutive maar kan nadrukkelijk ook afzonderlijk gevolgd worden.

De opleiding is geschikt voor personen werkzaam als pensioenfondsbestuurder, lid van de beleggingscommissie, directeur/senior-medewerker van het bestuursbureau en consultant of degenen die werkzaam zijn bij pensioenuitvoerders, pensioenverzekeraars, vermogensbeheerders, toezichthouders en adviesbureaus.

2. Programma

Het programma van de Pensioenexecutive Vermogensbeheer is om meerdere redenen uniek. Er is sprake van serieuze academische verdieping op het gebied van vermogensbeheer waarbij wel steeds een vertaling naar de praktijk van pensioenfondsen wordt gemaakt. Daarnaast worden risico, rendement, ESG en kosten volledig integraal behandeld in de opleiding. Vaak worden risico en rendement afzonderlijk van ESG onderwezen; bij deze opleiding kiezen we voor integratie, hetgeen ook steeds meer van de pensioensector wordt gevraagd!

In het kort biedt de opleiding u de volgende zaken:

  • het programma bestaat uit 10 colleges verspreid over een half jaar;
  • de 10 colleges zijn gebaseerd op zorgvuldig geselecteerde wetenschappelijke literatuur;
  • het boek “Asset Management, a systematic approach to factor investing” van Professor Andrew Ang, werkzaam aan de Columbia Business School, vormt het wetenschappelijk fundament van de leergang;
  • originele integrale benadering van risico, rendement, kosten en verantwoord beleggen;
  • docenten met academische kwalificaties die deze literatuur voor u ontsluiten;
  • serieuze toetsing via een 2-tal tentamens.

De te bespreken literatuur is ruim voor elk college beschikbaar via de elektronische leeromgeving Canvas. De colleges worden grotendeels in het Nederlands gegeven. De literatuur is veelal in het Engels.

Er worden 2 tentamens afgenomen; bij voldoende resultaten op de tentamens heeft de deelnemer recht op het diploma, dat tijdens een feestelijk slotseminar wordt uitgereikt.

Het programma bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • Governance & wetgeving
  • ALM & strategische asset allocatie
  • Aandelen
  • Vastrentend en valuta
  • Onroerend goed
  • Grondstoffen
  • Private equity
  • Infrastructuur
  • Hedgefunds
  • Derivaten

3. Docenten

Het docentencorps bestaat grotendeels uit hoogleraren en docenten van toonaangevende universiteiten en uit gepromoveerde professionals uit de pensioen- en vermogensbeheersector. Daarnaast verlenen erkende praktijkexperts hun medewerking.

  • Mark-Jan Boes

    Mark-Jan Boes is the Expert Investment Manager Strategy and Research at ABN AMRO Pension Fund. He is also Assistant Professor in the Finance department of VU Amsterdam. He holds a master degree in Econometrics from Erasmus University Rotterdam and a Ph.D. degree in Finance from Tilburg University. His current professional activities are focused on asset-liability management, strategic asset allocation, optimal portfolio selection, derivatives, pension system design and fixed income. In his academic role Mark-Jan teaches courses on fixed income derivatives and institutional investments in several master programmes. Part of his research is published in the Journal of Financial and Quantitative Analysis and the Journal of Banking and Finance.

  • Piet Eichholtz

    Piet Eichholtz is Professor of Finance and Real Estate at Maastricht University. His academic work involves real estate sustainability and (long term) real estate investment performance. Besides his academic career, Eichholtz has set up a number of companies, including Global Property Research, GRESB, and Finance Ideas, where he is currently mostly active as an ESG advisor to pension funds. He is a member of the investment committee of BPf Bouw.

  • Rob van den Goorbergh

    ​​​​​Dr. Rob van den Goorbergh is hoofd van de onderzoeksafdeling van APG Asset Management. Hij is econometrist en heeft een doctoraat in finance (Universiteit van Tilburg).

  • Dr. Ronald Huisman is universitair hoofddocent financiële economie aan de Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ronald is gespecialiseerd in onderzoek naar het omgaan met risico’s in valuta- en energiemarkten. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen op het gebied van onderwijs, waaronder de Erasmus Universiteit onderwijsprijs voor innovaties in het onderwijs met behulp van ICT-oplossingen. Verder is hij auteur van talrijke publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hiernaast is Ronald ondernemer en houdt zich bezig met data en business analytics toegepast in energie- en valutamarkten.

  • Geraldine Leegwater

    Geraldine Leegwater is sinds 2018 directeur van Stichting Verenigd Bezit. Daarnaast is zij bestuurslid van het ABP en voorzitter van de beleggingscommissie van dit fonds. Ook is zij lid van de beleggingstoezichtscommissie van DNB en wetenschappelijk directeur van het certified pensioenexecutive vermogensbeheer programma. Hiervoor was zij van 2004-2018 CIO en CEO van ABN AMRO Pensioenfonds. Nog eerder was zij werkzaam bij ABN AMRO Asset Management. Geraldine heeft macro economie en oosteuropakunde gestudeerd. Ze is CFA charterholder en certified ESG analyst.

  • Martin Martens

    Martin Martens is sinds 2006 werkzaam bij de Quantitative Strategies afdeling van Robeco. Hij is Head Quant Allocation Research. In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor Fixed Income en allocatie onderzoek. Daarnaast is Martin extern lid van de bestuurscommissie vermogensbeheer & balansmanagement bij ABN AMRO Pensioenfonds.

  • Eric Mathijssen

    Eric Mathijssen is Client Director bij Cardano. Hij heeft 20 jaar ervaring in het pensioenveld en voordat hij bij Cardano begon bekleedde hij functies bij Mercer, Towers Perrin, Ortec Finance en PwC. Daarnaast is Eric voorzitter van de ALM-commissie van de VBA.

  • Caroline Muste-Merks

    Caroline Muste-Merks is werkzaam als Directeur Fiduciair Advies bij MN. In deze rol is zij verantwoordelijk voor client management, de strategische en dynamische asset allocatie, het productenpallet en het MVB beleid van MN en haar klanten.

  • Bart Oldenkamp

    Bart Oldenkamp is hoofd Investment Solutions bij Robeco, de afdeling die geïntegreerde beleggingsoplossingen aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen aanbiedt. Daarnaast is hij niet-uitvoerend bestuurslid bij het Spoorwegpensioenfonds, wetenschappelijk directeur van het Certified Pensioenexecutive programma en lid van de raad van advies van SPO. In 1999 promoveerde hij aan de economische faculteit van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is mede-auteur van een aantal publicaties over risicomanagement en het strategisch gebruik van derivaten.

  • Ludovic Philappou

    Ludovic Philappou - University Professor named as one of “The 40 Most Outstanding Business School Profs Under 40 In The World”, Senior Advisor to Blackrock Investment Institute, Author of « private equity laid bare », specialises in the areas of private equity that are of interest to investors, such as conflicts of interests, liquidity and measurement of risk and returns.

  • Frank Roeters van Lennep

    Frank Roeters van Lennep joined PGGM end 2014 as Head of Infrastructure Investments. Currently he is Chief Investment Officer Private Markets. PGGM has EUR 200 bn assets under management, of which ~25% is allocated to Private Markets assets, such as Real Estate, Private Equity, Infrastructure and Credit- and Insurance Linked. Before joining PGGM Frank worked at the Dutch central bank (DNB), NIBC and APG Investment and recently was partner at KPMG Corporate Finance for 15 years, responsible for debt advisory and Infrastructure in the Benelux. Frank has an Master’s Degree in Economics from Erasmus University Rotterdam and an MBA from INSEAD, France.

  • Hens Steehouwer

    Hens Steehouwer holds a MSc in Econometrics from the Erasmus University of Rotterdam and a PhD from the Free University of Amsterdam. Hens is Head of Research at Ortec Finance (www.ortec-finance.com) and has worked for many pension funds, insurance companies and sovereign wealth funds around the globe.

  • Manon ten Voorde

    Manon ten Voorde werkt in het Client Servicing & Advice team bij Cardano en adviseert klanten op het gebied van strategisch risicomanagement. Manon heeft ruim 15 jaar ervaring in de financiële sector en werkte voorheen als risicomanager voor ING Bank.

  • Gerben de Zwart

    Gerben de Zwart is hoofd Quantitative Strategies bij APG. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de wereldwijde systematische beleggingen die zowel intern als extern beheerd worden. Gerben is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en afgestudeerd aan de TU Delft.

4. Opleidingsinformatie

Startdatum

De leergang van het programma Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer gaat van start op 8 januari 2020. De data als genoemd in het rooster staan vast, mogelijk dat er nog wel wat verschuift in de volgorde van de colleges.

Klikt u hier voor het rooster.

Instroomeis
De instroomeis is gesteld op minimaal HBO werk- en denkniveau en financieel-economische affiniteit. Daarnaast dient u over minstens 2 jaar relevante werkervaring in de pensioensector te beschikken.

Op het gebied van vermogensbeheer heeft u het niveau vergelijkbaar met kennis opgedaan in het deel vermogensbeheer in het programma Certified Pensioenexecutive.

Over uitzonderingen beslist de wetenschappelijk directeur, drs. Geraldine Leegwater CFA.

Onderwijsvorm
De interactieve colleges worden in het Nederlands gegeven. Het studiemateriaal is deels in het Engels.

Studiebelasting
De colleges vinden om de week plaats op woensdag van 15h00 – 21h00. In de weken tussen de colleges, wordt gerekend op 4 uur zelfstudie.

Locaties

De colleges vinden plaats op de Woudestein campus van de Erasmus Universiteit en deels in het Novotel Brainpark Rotterdam.

Diploma
Bij voldoende resultaat op de twee tentamens, ontvangt de deelnemer een diploma.

Studiekosten
Het collegegeld bedraagt EUR 7.500,- inclusief lesmateriaal (het boek van Ang en overige artikelen te downloaden via Canvas), koffie/thee en broodmaaltijden rondom de colleges.

Inschrijven
Het programma is thans ontworpen voor deelname door maximaal 20 personen. Op deze wijze wordt de mogelijkheid geboden om met deskundigen te reflecteren en met collega’s uit uw vakgebied ervaringen uit te wisselen.

De inschrijving is gesloten. Neem contact op met Jolanda van der Velden (tel. 010-408.15.06 of mail jvandervelden@ese.eur.nl) voor plaatsing op de wachtlijst.

5. Contact

Voor alle praktische zaken en nadere informatie over de opleiding Certified Pensioenexecutive Vermogensbeheer kunt u zich richten tot de programmabegeleider van de opleiding:

 

Jolanda van der Velden

E-mailadres
Telefoon
010 - 408.15.06
Kamer
Van der Goot Building, M5-32
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres                       ESAA Erasmus Universiteit Rotterdam
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam