Het Econometrisch Instituut heeft zich opnieuw onderscheiden op de jaarlijkse conferentie van de Society for Financial Econometrics (SoFiE). Onderzoekers Robin Lumsdaine, Maria Grith, Alberto Quaini, Erik Kole, Rasmus Lönn, Gustavo Freire en Evgenii Vladimirov woonden dit jaar de conferentie bij, die werd gehouden aan Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) in Brazilië. De conferentie heeft als doel de kloof te overbruggen tussen empirische asset pricing en financiële econometrie.
Professor Robin Lumsdaine, die onlangs haar termijn als penningmeester van SoFiE heeft afgerond, presenteerde een paper, getiteld "The Impact of the ECB's Extended Asset Purchase Programme on Euro-Area Inflation: A Synthetic Control Assessment." Deze paper werd mede geschreven met masterstudent Andreea Dedea van Erasmus School of Economics. Universitair docent Erik Kole zat een sessie voor over factormodellen, waarbij hij zijn paper getiteld “High-Dimensional Dynamic Factor Models with Markov-switching” presenteerde. Deze paper schreef hij gezamenlijk met Christian Brownlees.
Universitair docent Gustavo Freire had in totaal vier papers op het programma staan, waaronder "Asymmetric Violations of the Spanning Hypothesis", gepresenteerd door zijn coauteur Raul Riva, en “Autoencoder Option Pricing Models”, gepresenteerd door zijn coauteur Evgenii Vladimirov van Erasmus School of Economics.
Andere papers die werden gepresenteerd door faculteitsleden van het Econometrisch Instituut waren: “Risk premiums in the Bitcoin market,” "Neural Tangent Kernel in Implied Volatility Forecasting: A Nonlinear Functional Autoregression Approach" (beide dr. Maria Grith), “Tradable Factor Risk Premia and Oracle Tests of Asset Pricing Models” (dr. Alberto Quaini), en “Dynamic Parametric Portfolio Policies” (dr. Rasmus Lönn).
Meer over SoFiE
SoFiE is een wereldwijd netwerk van academici en professionals die zich inzetten voor het bevorderen van onderzoek en het delen van ideeën op het groeiende gebied van financiële econometrie. De organisatie bevordert en breidt onderzoek en onderwijs uit door het organiseren en sponsoren van conferenties, programma's en activiteiten op het snijvlak van financiën en econometrie, inclusief de verbanden met macro-economische fundamenten.
- Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald de Groot, Media & Public Relations Officer bij Erasmus School of Economics: rdegroot@ese.eur.nl, mobiel: +316 53 641 846.
